Технология оценки рисков кредитования на основе методов многомерного статистического анализа

Abstract

Кредитование объектов хозяйствования является одной из основных функций деятельности банковских учреждений. Однако, в настоящее время достаточно велик ущерб кредитных организаций вследствие невозврата заемщиками полученных средств. Для его минимизации целесообразно осуществлять качественную и количественную оценку рисков в отношении кредитополучателя. В статье предлагается компьютерная технология построения решающих правил классификации платежеспособности кредитополучателей по интегральному показателю кредитоспособности. Данный показатель предварительно строится по обучающей выборке с использованием многомерных методов статистического анализа: кластерного, факторного и дискриминантного. Полученные таким образом правила выделяют типологические состояния с устойчивым «корреляционным портретом». Для оценки уровня риска используется вероятностная номограмма, позволяющая определить принадлежность изучаемого объекта к одному из выделенных классов. Использование предлагаемой компьютерной технологии дает возможность на количественном уровне дифференцировать факторы профессиональной среды, финансового состояния кредитополучателя и адаптационной надежности заемщика по степени влияния на его кредитоспособность.