Анализ применимости статистического подхода к оценке финансовых рисков в современных условиях хозяйствования
Citation
Сидоренко, Ю. Ю. Анализ применимости статистического подхода к оценке финансовых рисков в современных условиях хозяйствования / Ю. Ю. Сидоренко // Экономические и финансовые механизмы инновационного развития цифровой экономики : сборник научных статей: в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет, Институт бизнеса БГУ; под науч. ред. В. В. Пузикова, М. Л. Зеленкевич. – Минск, 2019. – Ч. 1. – С. 307–310. – Библиография: 3 назв.
Abstract
В статье рассматривается невозможность эффективного риск-менеджмента без применения эффективных инструментов оценки риска. При оценке изменчивости риск-фактора в основу вычислений может быть положено предположение как о нормальности, так и о логнормальности распределений факторов риска. Для проверки применимости данных допущений автором были построены скользящие цепные прогнозы по систематическим факторам риска рыночной среды Республики Беларусь
на основе допущения о нормальности и логнормальности их распределения.