Стресс-тестирование банковских рисков
Библиографическое описаниe
Толкачева, Е. Г. Стресс-тестирование банковских рисков [Электронный ресурс] / Е. Г. Толкачева // Потребительская кооперация стран постсоветского пространства: состояние, проблемы, перспективы развития : сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию университета, 26–27 сентября 2019 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.] ; под науч. ред. Е. П. Багрянцевой. – Гомель, 2019. – С. 289–291. – Библиография: 2 назв.
Аннотация
В статье предлагаются варианты сценарного анализа определения возможных потерь банка в процессе
управления кредитным и процентным рисками, а также риском ликвидности. Стресс-тестирование как инструмент
прогнозирования позволяет оценить устойчивость банка к воздействию неблагоприятных, но возможных событий и
условий, а также предвидеть негативные сценарии развития внешней среды и минимизировать ее влияние.