Анализ статистического подхода к оценке финансовых рисков в условиях мирового финансового кризиса
Citation
Сидоренко, Ю. Ю. Анализ статистического подхода к оценке финансовых рисков в условиях мирового финансового кризиса / Ю. Ю. Сидоренко // Потребительская кооперация. – 2020. – № 3. – С. 35–45.
Abstract
В статье исследуются теоретические предпосылки и практические особенности применения допущений о нормальности либо логнормальности при прогнозировании и оценке величины рыночных факторов финансовых рисков. Автор обосновывает предпочтительность использования для оценки в целях управления рыночными финансовыми рисками коэффициента вариации на основании допущения о логарифмической нормальности распределений факторов риска. А также обосновывает, что существующие ориентиры оценки коэффициента вариации существенно завышены и предлагает собственную градацию степеней риска.