| dc.contributor.author | Сидоренко, Ю.Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T09:24:27Z | |
| dc.date.available | 2020-11-11T09:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Сидоренко, Ю. Ю. Анализ статистического подхода к оценке финансовых рисков в условиях мирового финансового кризиса / Ю. Ю. Сидоренко // Потребительская кооперация. – 2020. – № 3. – С. 35–45. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/5285 | |
| dc.description.abstract | В статье исследуются теоретические предпосылки и практические особенности применения допущений о нормальности либо логнормальности при прогнозировании и оценке величины рыночных факторов финансовых рисков. Автор обосновывает предпочтительность использования для оценки в целях управления рыночными финансовыми рисками коэффициента вариации на основании допущения о логарифмической нормальности распределений факторов риска. А также обосновывает, что существующие ориентиры оценки коэффициента вариации существенно завышены и предлагает собственную градацию степеней риска. | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Рыночные финансовые риски | ru_RU |
| dc.subject | Прогнозирование рыночных факторов | ru_RU |
| dc.subject | Нормальное распределение | ru_RU |
| dc.subject | Логнормальное распределение | ru_RU |
| dc.subject | Градация коэффициентов вариации | ru_RU |
| dc.subject | Оценка рисков | ru_RU |
| dc.title | Анализ статистического подхода к оценке финансовых рисков в условиях мирового финансового кризиса | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.291.9-09 | ru_RU |
